A Vigadó építése 1858-tól hét éven át tartott. Azért ilyen soká, mert az építőknek többször is neki kellett rugaszkodniuk a szokatlan feladatnak. Az igényes építőművész, Feszl Frigyes ragaszkodott elképzeléseihez, és a legkisebb részletet is maga tervezte. Amikor 1865-ben végre elkészült az épület, néhányan nagyon idegennek, mások túlságosan is magyarosnak találták. Megint mások azért bírálták, mert nem elég nyugalmas, s azt is mondták róla, hogy a főhomlokzat "üres", s hogy a nagyterem belmagassága szörnyűséges (22 méter).

Az épület csöppet sem egyhangú. A homlokzat csaknem szétrobban az élénk díszítésektől. Az oldalhomlokzatok sokkal egyszerűbbek, és ügyesen rejtik el azt, hogy az épület nem egyenes, hanem követi a telek alakját, amely egy ponton kissé megtörik.