Papnak készült, majd kezdetben Georg Brandes hatott rá, később számos művére (A malom, A zarándok, Kamanita - legendás regény) a német idealizmus, illetve a buddhizmus. Élete végén újra a keresztény felfogás híve (Árkádiai legenda; A titokzatos Indiában). Az irodalmi Nobel-díjat 1917-ben kapta, megosztva H. Pontoppidan-nal "változatos és gazdag költészetéért ,melyet fennkölt eszmények hevítenek". Gjellerup regényei nehéz gondolatoktól terhesek. Az egzotikus (antik, gót, indiai) miliőbe helyezett problémák a miszticizmus fályolába burkolóznak. 1919-ben halt meg.